錦華新聞

跨出銀行因應全面實施新版巴塞爾資本協定
投入IT系統的第一步:徵授信管理系統
2006/08/19 錦華資訊產品部

徵授信管理系統是在開放性系統架構的前提下,因應徵授信作業的整體需求考量,規劃透過現有企業內部網路,設計 授信報核自動化系統,提供各分行、區域中心、總行單位、資訊室…等各級單位連線運用,將相關資訊整合,並可將 所有作業流程中所需處理的文件,以文字或影像附加檔案或電子表單方式顯示、傳遞、批註、簽核等,達到整體性電子化乃至無紙化的高效率作業流程。一般徵授信管理系統大致包含了以下幾大作業:

授信申請作業

客戶申請資料完成授信產品選擇和建檔後,啟動正式之作業流程

徵信作業

各類不同申請案件,自動搜尋識別列出相關的徵信表單調查資料

授信作業

針對申請案件資料及徵信資料自動產生相關文件,並依據授信政策由核決層級決定授信條件。

核准作業

經審核同意後,依據確認授信條件(期間、金額、利率等等)產生相關核覆文件

外部 / 內部資料連結介面則需包含

  1. 聯徵中心連線作業

  2. 地政電子謄本連線作業

  3. 產經資料

  4. 公司登記資料(可與經濟部網站連結)

  5. 其他外部資料(如電子地圖等)

  6. 主機資料(如關係戶、歸戶或不良客戶檔等)

徵授信管理系統的導入,在國內可大略分為三個階段。第一個階段為電子化,1980年代銀行投資大量人力物力希望將紙本文件上的資訊輸入電腦系統,以達到資訊集中控管的目的。第二個階段則進展至流程化,約在1990年代開始各式各樣的工作流程平台(workflow platform)如Eastman Software、FileNet甚至是Lotus Notes在銀行陸續導入,對第一階段的系統產生了莫大的衝擊。幾乎是將第一階段的系統全數打掉重頭來過。

而時序進入2000年,全球金融業在霸菱案、恩龍案等等的衡擊下,銀行在風險管理的意識逐步高漲。巴賽爾銀行監理委員會更於2001年1月公告資本適足率規定諮詢文件修正之第二版,並於2002年秋末公告最後版本(亦即新巴塞爾資本協定BaselⅡ)且於2005年開始實施。在國內,金管會亦已宣佈台灣的銀行業,必須在2006年底前全面實施新巴塞爾資本協定(BaselⅡ),近來與其相關的議題便持續發酵中。而在新巴塞爾資本協定信用風險管理中,計算風險性資產及計提資本所需的資訊,都需要從徵授信管理系統所保留的資料中取得。另外信用風險系統產出之風險因子,亦需匯回徵授信系統以作為風險定價、風險監控及績效評估之用。

而時序進入2000年,全球金融業在霸菱案、恩龍案等等的衡擊下,銀行在風險管理的意識逐步高漲。巴賽爾銀行監理委員會更於2001年1月公告資本適足率規定諮詢文件修正之第二版,並於2002年秋末公告最後版本(亦即新巴塞爾資本協定BaselⅡ)且於2005年開始實施。在國內,金管會亦已宣佈台灣的銀行業,必須在2006年底前全面實施新巴塞爾資本協定(BaselⅡ),近來與其相關的議題便持續發酵中。而在新巴塞爾資本協定信用風險管理中,計算風險性資產及計提資本所需的資訊,都需要從徵授信管理系統所保留的資料中取得。另外信用風險系統產出之風險因子,亦需匯回徵授信系統以作為風險定價、風險監控及績效評估之用。

除此之外,在第三階段徵授信系統需相容新巴塞爾資本協定下,尚衍生出相關的違約機率模型、信用評分管理等議題,可以由經驗值或統計計量模型對客戶信用予以評等而建立客觀的評核標準;以及擔保品管理系統,藉由定期評估擔保品價值,並依據市場價值來沖抵信用風險。

在金融業面臨市場劇幅變動、過度競爭、客戶償債能力下滑的今天,唯有在作好風險評估及控制前提下的獲利才是真正的獲利。作為一個專業的金融應用系統廠商,錦華深切期許我們在 Basel II Compliant 徵授信系統上的努力,能為目前及未來使用該系統的金融客戶,不論是在自身承受風險的認知還是業務處理流程上,皆能成為其事前預警、高效處理及全面控管的絕佳利器。