限額暨預警管理系統

前言

根據國際清算銀行的統計,銀行所面臨的諸多風險以信用風險所佔的比率最高, 約為六成,因此信用風險管理的良窳,對銀行影響甚鉅。完整的風險管理流程、 執行風險管理制度的方法、及輔助風險管理工作的各種工具,構成了風險管理最佳實務。 錦華資訊的限額管理系統,藉由風險的辨識、衡量、控管、與揭露之回饋式的運作, 協助銀行風險策略的制定,從而規範債權生命週期中(貸前、貸中、貸後)之風險管理程序。 建立主動式的限額管哩程序,將協助消金放款產品、企業集團放款、單一客戶、各產業別、 各區域類型的放款之限額制訂、監控、揭露、與超限處理,提升資本運用的效率, 並達成銀行風險調整之經濟資本報酬極大化目標。

系統應用架構圖

系統特色

遵循新巴塞爾協定所規範

依據新巴賽爾協定第二支柱之精神,有關限額之管理構面,明白揭示『銀行是否制定信用額度原則?整體信用限額是否有壓力測試?監控程序是否定期追蹤信用限額與實際暴險狀況並採取適當措施以遵循該規定?』授信限額之決策,考慮法規資本要求,期望經濟資本報酬,壓力測試,風險集中度等因素下,追求銀行業風險之極小化製訂而成之目標,本系統模組化之設計原則,區分為授信限額之預警引擎、授信限額之報表引擎、授信限額之計算引擎,可整合對應的程序或服務,落實到銀行的授信審查作業流程中,動態與定期的提供監控報表,協助限額管理決策之形成、執行、監控、溝通。

資產組合風險收益分析為基礎

本限額管理系統在初期導入階段,以資產組合風險收益分析為基礎,融合資產配置最佳化為基礎,製訂限額指標並持續監控與修正調整。在導入階段對資產組合風險分析主要是定性判斷,即把銀行現有的資產組合以企金(產業別)、消金(產品別)為一個大致的分群,了解各群之風險與報酬,獲得各群之資本的效率性,以此輪廓進行敏感性分析,逐步演算求解資產組合 (Portfolio)的最佳化配置,找出那些屬於較優質的資產組合,需要繼續擴大規模,那些屬于高風險的資產組合需要財務措施進行嚴格控制,從而銀行可以制定信貸政策指引,指導分支機搆按照總行的政策,進行資產結構調整值計算。

模組化設計可與徵授信系統之前台、中台、後台整合

SOA架構,從債權的生命週期角度,進行風險管理的,從風險的辨識、風險的衡量、風險的溝通、風險的監控過程,與對應的角色與企業的流程結合,並提供彈性化的整合方式,與既有之週邊系統整合。例如徵授信審查系統、擔保品系統、Basel II 信用風險計提系統。

系統功能

資產組合風險收益分析

  • 定性分析(Qualitative Analysis)

    • 資產組合輪廓評估(Assets Portfolio Profile Assessment)

    • 類別分析(Classification)—企金、消金、產業別、地區別、產品別、集團別

  • 定量分析(Quantitative Analysis)

    • 經濟資本報酬率分析(Return on Economics Capital Analysis)

    • 壓力測試(Stress Test)--- 情境測試(Scenario Test)

    • 敏感性分析(Sensitive Analysis)

  • 限額架構(Limits Structure Management)

    • 量化資產組合輪廓之限額

    • 動態監控與定期監控

    • 監控報表與風險溝通

授信限額引擎

  • 授信限額警訊引擎(Early Warning Engine)--- Web Service 介面與周邊系統整合。

  • 授信限額報表引擎(Reporting Engine) --- 多維度、多面向,提供定期報表揭露。

    • 單一交易對手

    • 國家別

    • 產業別

    • 集團企業別

    • 地區別

    • 風險評等別

    • 產品別

    • 擔保品別

    • 銀行內組織別

  • 授信限額計算引擎(Calculation Engine)--- 依據管理介面設定之限額規則計算。